Cryptocurrency Contract Trading System

아래는 BTCUSDT 무기한 선물용 규칙 기반 시스템입니다. 파생상품은 원금 초과 손실·강제청산 위험이 있으므로 실제 적용 전 모의거래와 거래소 규정·거주국 금융규제 확인이 필요합니다. 이는 투자 권유가 아닌 시스템 설계 예시입니다.

1. 현재 시장 판정

제공된 데이터:

• 현재가: 67,450달러
• 24시간 변동: +2.3%
• 펀딩비: +0.01%/8시간
• 미결제약정: 18.2억 달러
• 1시간 RSI: 58
• 전략: EMA20/EMA50 추세추종 + 거래량 돌파 확인
• 리스크: 포지션당 계좌의 최대 2%, 레버리지 3~5배

현재 RSI 58과 양(+)의 펀딩비는 상승세와 롱 수요를 시사하지만, EMA 실제 값과 돌파 기준 가격·거래량 데이터가 없으므로 즉시 진입 신호로 확정하지 않습니다.

2. 시장 데이터와 캔들 기준

• 기본 차트: 1시간봉
• 상위 추세 필터: 4시간봉
• 진입 확인: 15분봉
• 가격·거래량·EMA는 동일 거래소의 선물 데이터로 계산
• 거래량은 단순 평균보다 최근 20개 캔들 평균과 비교

3. 롱 진입 규칙

다음 조건을 모두 만족할 때만 롱 진입합니다.

1. 4시간봉 종가가 EMA50 위에 있을 것.
2. 1시간봉 EMA20이 EMA50 위에 있을 것.
3. EMA20과 EMA50의 간격이 지나치게 좁지 않을 것.
   예: (EMA20 - EMA50) / EMA50 ≥ 0.10%
4. 직전 20개 1시간봉 고점 또는 사전에 정한 저항선을 1시간봉 종가가 돌파할 것.
5. 돌파 캔들의 거래량이 최근 20개 1시간봉 평균의 1.5배 이상일 것.
6. 1시간봉 RSI가 50~70 범위일 것. RSI가 75 이상이면 추격 진입 금지.
7. 15분봉에서 돌파 가격을 유지하거나 재시험 후 지지할 것.
8. 예상 손익비가 최소 1:2 이상일 것.
9. 펀딩비가 과도하게 높지 않을 것.
   예: +0.03%/8시간 초과 시 신규 롱은 보류하거나 포지션 규모를 절반으로 축소.

진입은 돌파 순간 시장가로 전량 체결하지 않고, 다음 중 하나를 사용합니다.

• 돌파 종가 확인 후 50% 진입
• 돌파선 재시험 성공 시 나머지 50% 진입
• 돌파 후 가격이 진입 예정가 대비 0.5 ATR 이상 급등했다면 추격 금지

4. 숏 진입 규칙

롱 조건의 반대입니다.

1. 4시간봉 종가가 EMA50 아래.
2. 1시간봉 EMA20이 EMA50 아래.
3. (EMA50 - EMA20) / EMA50 ≥ 0.10%
4. 직전 20개 1시간봉 저점 또는 지지선을 1시간봉 종가가 하향 돌파.
5. 거래량이 최근 20개 평균의 1.5배 이상.
6. RSI 30~50 범위.
7. 15분봉 재시험 실패 확인.
8. 손익비 최소 1:2.
9. 음(-)의 펀딩비가 과도하면 신규 숏 규모를 축소.

5. 손절·익절 규칙

ATR을 사용해 변동성에 맞춰 손절합니다.

• 초기 손절: 진입가에서 1.2~1.5 × 1시간 ATR
• 또는 돌파선 반대편에 손절 배치
• 두 기준 중 더 넓은 쪽을 사용하되, 포지션 크기를 줄여 위험금액을 맞춤

롱 예시:

• 진입가: E
• 손절가: S
• 1차 익절: E + 1R
• 2차 익절: E + 2R
• R = E - S

운용 방식:

• +1R 도달: 30~50% 청산, 손절을 본절 또는 수수료 포함 손익분기점으로 이동
• +2R 도달: 추가 30~40% 청산
• 잔여 물량: 1시간봉 EMA20 종가 이탈 또는 1.5 ATR 추적손절
• 반대 골든크로스/데드크로스가 발생하면 잔여 포지션 정리

숏은 동일하게 반대로 적용합니다.

6. 포지션 크기 계산

포지션 크기는 레버리지가 아니라 손절 거리로 결정합니다.

허용 손실액 = 계좌자산 × 1.5%
수량(BTC) = 허용 손실액 ÷ (진입가 - 손절가)

최대 손실 2%를 요구하더라도 수수료·슬리피지를 고려해 실제 목표 위험은 1.5%로 두는 것이 안전합니다.

예시:

• 계좌: 10,000 USDT
• 목표 위험: 1.5% = 150 USDT
• 진입가: 67,450
• 손절가: 66,450
• 손절 거리: 1,000달러
• 수량: 150 ÷ 1,000 = 0.15 BTC
• 명목 포지션: 0.15 × 67,450 = 10,117.5 USDT
• 필요 증거금:
  • 3배 레버리지: 약 3,373 USDT
  • 5배 레버리지: 약 2,024 USDT

수수료와 슬리피지를 포함한 실제 손실이 200 USDT를 넘지 않도록 주문 수량을 더 줄여야 합니다.

7. 레버리지와 증거금 규칙

• 기본 레버리지: 3배
• 강한 추세와 낮은 변동성일 때만 최대 5배
• 교차마진보다 격리마진 우선
• 계좌 전체 사용 증거금: 최대 30~40%
• 동일 방향 추가 진입: 최대 2회
• 물타기 금지
• 손실 포지션에 레버리지 또는 수량을 추가하지 않음
• 한 번에 보유하는 BTC 포지션 위험: 계좌의 2% 이내
• 상관관계가 높은 다른 알트코인 포지션이 있으면 BTC 위험한도 합산

8. 진입 금지 조건

다음 상황에서는 신호가 있어도 거래하지 않습니다.

• EMA20/EMA50이 횡보하며 교차가 반복되는 구간
• 거래량이 1.5배 조건을 충족하지 못함
• RSI 75 이상 롱 또는 RSI 25 이하 숏
• 주요 경제지표·금리 발표 직전 30분 및 직후 30분
• 스프레드 확대, 거래소 장애, 가격 급변
• 펀딩비와 미결제약정이 급격히 상승하면서 가격이 저항선 부근에 있는 경우
• 하루 누적 손실이 계좌의 4%에 도달한 경우
• 연속 3회 손실 발생 시 당일 거래 중지

9. 펀딩비·미결제약정 해석

• 가격 상승 + OI 상승 + 거래량 증가: 추세 지속 가능성, 롱 조건 검토
• 가격 상승 + OI 급감: 숏 청산에 의한 상승일 수 있어 추격 금지
• 가격 횡보 + OI 급증: 돌파 전 포지션 과밀 가능성
• 펀딩비 급등 + 가격 저항선 부근: 롱 청산 위험 증가
• 펀딩비는 진입 시점뿐 아니라 예상 보유시간 동안의 비용으로 계산

펀딩비 예상 비용:

펀딩비용 ≈ 명목 포지션 가치 × 펀딩비율 × 펀딩 횟수

10. 자동화 의사코드

매 1시간봉 마감 시:

  EMA20, EMA50, ATR, RSI, 거래량, 20봉 고점/저점 계산

  if 일일손실 >= 4% or 연속손실 >= 3:
      신규 주문 금지

  long_signal =
      4h_close > 4h_EMA50
      and 1h_EMA20 > 1h_EMA50
      and 1h_close > previous_20_high
      and volume >= average_volume_20 * 1.5
      and 50 <= RSI <= 70
      and expected_RR >= 2

  short_signal =
      4h_close < 4h_EMA50
      and 1h_EMA20 < 1h_EMA50
      and 1h_close < previous_20_low
      and volume >= average_volume_20 * 1.5
      and 30 <= RSI <= 50
      and expected_RR >= 2

  if long_signal or short_signal:
      stop_distance = max(1.2 * ATR, structural_stop_distance)
      risk_amount = account_equity * 0.015
      quantity = risk_amount / stop_distance
      quantity = min(quantity, leverage_limit_quantity)
      주문 실행

11. 현재 데이터에 대한 결론

현재 정보만으로는 다음을 확인할 수 있습니다.

• 상승 모멘텀은 존재한다.
• RSI 58은 롱 추격을 금지할 정도로 과열된 수준은 아니다.
• 펀딩비 +0.01%는 아직 극단적으로 높지 않다.
• 그러나 EMA20/EMA50 정렬, 돌파 가격, 거래량 1.5배 충족 여부가 확인되지 않았다.

따라서 현재는 “조건부 롱 감시” 상태입니다. 1시간봉이 저항선을 거래량 1.5배 이상으로 돌파하고 EMA 골든크로스가 확인될 때만 진입하며, 그렇지 않으면 관망합니다.